У трейдеров существует старинная притча о рыбалке и реванше. Вы сидите над прорубью и ловите рыбу. Большая рыба срывается с крючка – и вы снова забрасываете удочку. Разве вы намерены поймать именно ту рыбу, которая сорвалась? Конечно нет, вы вновь забрасываете удочку, чтобы поймать просто большую рыбу – неважно, какую.

Майкл Ковел
Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Десяток хорошо знакомых пар, сводка последних новостей, чашка свежезаваренного кофе — так нередко начинается утро интрадей-трейдера. Тактику внутридневной торговли по праву считают одной из наиболее сложных: как и скальпинг, она требует максимальной вовлеченности трейдера и не терпит эмоционально принятых решений.

Основной принцип подхода внутридневной торговли сводится к тому, что все позиции открываются и закрываются внутри одного дня. Как правило, интрадейщики торгуют с плечом на коротком таймфрейме хорошо знакомыми парами и используют stop loss и take profit ордера. Одни трейдеры, работая с графиками, ориентируются на свечной анализ: за сотни часов практики интрадейщики беглым взглядом находят наиболее значимые комбинации; другие делают прогноз, основываясь на дивергенции свечного графика и индикатора MACD; третьи следят за горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Однако в рамках дневной торговой сессии зачастую отсутствуют значимые уровни поддержки и сопротивления — и тогда задача трейдера сводится к тому, чтобы находить локальные точки, от которых рынок пойдет вверх или вниз. В случае с интрадеем неважно, какова инвестиционная привлекательность актива на длинной дистанции; на первый план выходит графический или технический анализ конкретного графика.

Однако в рамках дневной торговой сессии зачастую отсутствуют значимые уровни поддержки и сопротивления — и тогда задача трейдера сводится к тому, чтобы находить локальные точки, от которых рынок пойдет вверх или вниз. В случае с интрадеем неважно, какова инвестиционная привлекательность актива на длинной дистанции; на первый план выходит графический или технический анализ конкретного графика.

Индикатор Ишимоку — мгновенное представление баланса графика

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Cloud или Ichimoku Kinko Hyo) — известный многим, но не часто используемый во внутридневной торговле индикатор. А зря, ведь это один из немногих индикаторов, позволяющих определить рыночный тренд, уровни поддержки и сопротивления, точки входа и выхода на одном графике.

Название индикатора Ichimoku Kinko Hyo можно перевести как “мгновенное представление баланса графика”. Его появлению трейдеры обязаны японскому аналитику Хосоде (Санждин Ишимоку), который в 30-е годы XX века разработал этот индикатор для анализа фондовых рынков. Несмотря на то, что изначально этот инструмент предназначался для более медленных рынков, он эффективен и на современных биржах.

Индикатор Ишимоку объединяет в себе целый ряд подходов к прогнозированию движения цены: каждая линия — это середина ценового диапазона за определенный промежуток времени.

  • Tenkan-sen (конверсионная синяя линия) — показывает среднее значение цены за первый промежуток времени (обычно период 9), определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;
  • Kijun-sen (основная темно-красная линия) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени (считается по 26 периодам);
  • Senkou Span A (лидирующий размах 1 — темно-зеленый) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала (26 периодов);
  • Senkou Span B (лидирующий размах 2 — светло-красный) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала (52 периода);
  • Chinkou Span (запаздывающий размах — светло-зеленый) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Расстояние между Senkou Span A и Senkou Span B штрихуются на графике зеленым или красным и называется “облаком”.

  • Если цена актива находится в “облаке”, рынок считается нетрендовым; Senkou Span A и Senkou Span B образуют уровни поддержки и сопротивления.
  • Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки;
  • Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй;
  • Если цена пробивает нижнюю линию облака вниз, это является сигналом к продаже, если верхнюю линию вверх — сигналом к покупкам.

Kijun-sen (основная темно-красная линия) показывает движения рынка: если текущая цена выше этой линии, вероятно продолжение восходящего тренда. Пересечение ценой этой линии указывает на возможное изменение тенденции на рынке.

Tenkan-sen (конверсионная синяя линия) используется как индикатор рыночного тренда. Рост линии указывает на бычий тренд, падение — на медвежий, а флет говорит о том, что рынок вошел в канал.

Пересечение линий KIjun-sen (темно-красная) и Tenkan-sen (синяя) нередко используют в качестве точек открытия или закрытия позиций: если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen — это сигнал к покупке, а если наоборот — к продаже.

Все индикаторы, построенные на усреднении значений, линейно зависят от таймфрейма, на котором они построены. С уменьшением таймфрейма уменьшается и прогностическая способность таких индикаторов. Это связано с тем, что маленькие таймфреймы отражают краткосрочное изменение цены, которое наполнено рыночным шумом, а усреднение данных с большей мерой хаоса дает неоднозначные результаты. Таким образом, учитывая, что индикатор Ichimoku состоит из скользящих средних, использовать его на маленьких таймфреймах следует очень осторожно.

В рамках интрадея этот индикатор можно хорошо использовать как фильтр трендовых движений: Ichimoku на большом таймфрейме помогает отсеивать ложные сигналы на минутном графике. Например, если на часовом графике цена выше тёмно-красной линий Ichimoku (ап-тренд), а на минутном графике образовался сигнал к продаже, то такую сделку лучше пропустить.

Помимо таймфрейма есть ещё один важный фактор, который влияет на предиктивную способность скользящие средних — волатильность. На флетовом рынке частота ложных сигналов скользящих средних растёт. Значит, чтобы увеличить коэффициент выигрышных сигналов, нужно отфильтровать только зоны волатильного рынка. Для этого существует целый ряд индикаторов, но одним из самых простых и действенных по праву считается Average True Range.

ATR — фильтр зон волатильного рынка

Average True Range (ATR) основан на среднем диапазоне размаха свечей за определенный период. Индикатор показывает изменение волатильности актива без учета направления движения цены — однако и этого достаточно чтобы получить представление о текущем состоянии тренда.

Если рынок находится в состоянии флета, индикатор показывает низкие значения — а при начале тренда индикатор начнет резко расти. Нередко при завершении тренда ATR находится на максимальных значениях, что связано с паникой на бирже.

Объединение Ichimoku и ATR согласно ряду трейдеров дает высокую эффективность. При торговле по тренду вход в сделку на маленьком таймфрейме не должен противоречить двум правилам:

  • ATR должен быть выше порогового значения, которое сигнализирует о волатильности рынка;
  • Индикатор Ichimoku должен находиться в трендовом диапазоне.

Как вы видите, сигналы в терминале Xena Exchange нередко дублируют информацию, подаваемую индикаторами. Однако для фильтрации ложных сигналов рекомендуем пользоваться несколькими инструментами на разных таймфреймах одновременно, а также тестировать эффективность индикаторов с помощью бумажного трейдинга.