Широчайший инструментарий и сотни доступных графиков сделали TradingView наиболее популярным чарт-провайдером на рынке. Наряду с трендовыми индикаторами в TradingView можно найти и ряд осцилляторов — инструментов технического анализа, которые характеризуют состояние перекупленности или перепроданности рынка в условиях отсутствия ярко выраженного тренда.

Как правило, осцилляторы отображаются в нижней части графика в отдельном окне и представляют собой набор значений, колеблющихся в определенном диапазоне. Ранее мы уже рассматривали ряд наиболее популярных индикаторов перекупленности и перепроданности: RSI, Stochastic, Chaikin Oscillator и пр. — и теперь уделим внимание менее известным инструментам.

Осцилляторы имеют ряд неоспоримых преимуществ, главные из которых — опережающий характер сигналов, простота чтения и гибкость настроек. С другой стороны, при переходе к тренду осцилляторы дают большое количество ложных сигналов, и в связи с этим рекомендуем использовать их в паре с трендовыми индикаторами, например, ATR (средний истинный диапазон), позволяющий отслеживать волатильность рынка.

Индекс относительной бодрости RVGI

В основе RVGI (Relative Vigor Index) лежит концепция закрытия цен выше уровней их открытия для бычьего рынка и обратный процесс для медвежьего. RVGI измеряет силу текущего тренда и прогнозирует устойчивость существующей тенденции.

RVGI представлен двумя линиями: красной и зеленой — и расположение этих линий относительно друг друга указывает на рост цены (зеленая над красной) или на ее падение (красная над зеленой); параллельное следование линий говорит о том, что тенденция будет продолжаться. Пересечение линий указывает на благоприятные моменты для заключения сделок:

  • зеленая линия пересекает красную снизу вверх – покупка;
  • зеленая линия пересекает красную сверху вниз – продажа.

У индикатора также есть нулевая отметка, пересечение которой снизу вверх является сигналом к покупке, а сверху вниз — к продаже (аналогично индикатору MACD). Нередко трейдеры используют RVGI в качестве фильтра и совершают покупки только при условии, что осциллятор находится выше нулевой отметки.

Считается, что стандартный период индикатора, равный 10, оптимален для торговли на часовом графике, а при работе с более короткими временными интервалами стоит уменьшить период. Тем не менее, в зависимости от актива и целей (фильтрация сделок или поиск точек входа) оптимальный период индикатора может меняться.

Relative Vigor Index отлично работает в паре с простой скользящей средней, где SMA указывает на направление тренда, а RVGI позволяет найти оптимальные точки для открытия и закрытия позиций.

Осциллятор объема Клинджера (KVO)

Осциллятор объема Клинджера (KVO) достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям цен и в то же время достаточно точно отражает долгосрочные денежные потоки на рынок и из рынка. Осциллятор берет в расчет диапазон цен, который является мерой движения рынка, а также объем, отождествляющий силу этого движения. Наиболее надежные сигналы KVO дает в направлении господствующего тренда; против тренда он не так эффективен.

Наиболее сильным сигналом является дивергенция между новыми пиками или впадинами графика цены и графика индикатора, особенно в зонах перекупленности/перепроданности. При восходящем тренде покупку осуществляют, когда KVO опускается на необычно низкие уровни — ниже нуля, затем поворачивает вверх и пересекает свою триггерную линию. Продажа осуществляется при аналогичных условиях движения в обратном направлении.

Awesome Oscillator — чудесный осциллятор Билла Уильямса

Осциллятор Билла Уильямса по принципу своей работы аналогичен всем известному индикатору MACD за одним исключением — он использует не цены закрытия, а медианные значения. AO строится в виде гистограммы, иллюстрирующей разницу между двумя скользящими средними с периодами 5 и 34. Зеленые столбцы гистограммы отражают бычий тренд на рынке, в то время как красные — медвежий.

Существует несколько моделей поведения AO, которые служат сигналом к покупке:

  • пересечение — гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх;
  • блюдце (saucer) — гистограмма находится выше нуля, при этом цвет изменился с красного на зеленый, и сформировалась впадина — или блюдце;
  • две вершины (two peaks) — второй локальный минимум на гистограмме выше предыдущего и формирует линию сопротивления, ниже которой она не идет.

Продажа осуществляется при аналогичном поведении гистограммы в противоположном направлении.

Detrended Price Oscillator (DPO) — вне тренда

Осциллятор бестрендовой цены DPO — необычный индикатор, который строится без учета трендовых движений на рынке, что по задумке автора позволяет более эффективно определять зоны перекупленности и перепроданности. Индикатор анализирует краткосрочные циклы на рынке, в связи с чем увеличивать его период выше 21 не рекомендуется.

Сигналом к покупке служат следующие явления:

  • пробитие нулевого уровня снизу (особенно если движение происходит одновременно со скачком цены);
  • попадание индикатора в зону перепроданности (для этого индикатора нет универсальных значений зон перекупленности и перепроданности; для их определения рекомендуется определить медианные значения нескольких последних максимумов и минимумов).

DPO наглядно отображает ценовые колебания, и с его помощью удобно ловить небольшие коррекции и откаты, однако строить торговую стратегию, основываясь на показаниях только этого индикатора, не рекомендуется.

Следует отметить, что на рынке нет осцилляторов, которые не ошибаются. В связи с этим важно перепроверять сигналы индикаторов с помощью других инструментов и использовать стоп-лосс ордера. Информация, представленная в этой статье носит исключительно ознакомительный характер и не является советом к покупке или продаже какого-либо актива.