Ни одна сделка на рынке не происходит просто так. За каждым “бидом” и “аском” стоит трейдер, поставивший ордер в соответствии с определенной стратегией или идеей. Одни следят за последними новостями и слухами, другие анализируют динамику тренда, третьи руководствуются сигналами — и всегда существуют аргументы в пользу как покупки, так и продажи — и разнообразие этих аргументов обеспечивает закон спроса и предложения.

В то же время качество торговли отдельно взятого трейдера напрямую зависит от инструментов, которые мотивируют его к совершению сделки. Графики с японскими свечами, гистограммы с объемами торгов и несколько широко известных индикаторов входят в стандартный набор инструментов на любой бирже, однако порой торговые площадки создают авторские продвинутые инструменты. К их числу относится Xena Market Barometer, разработанный биржей Xena Exchange — интерактивные графики, которые отражают настроения быков и медведей не на отдельно взятой площадке — но на всем рынке в целом — и помогают принять взвешенное решение и не ошибиться при выборе направления сделки. В данной статье рассмотрим первые восемь графиков, которые в ближайшее время будут добавлены в Xena Market Barometer.

Printline

График Printline позволяет наблюдать за историей появления большого объема, сформировавшего тот или иной паттерн, и в режиме реального времени видеть, как на определенном ценовом уровне под натиском рыночной силы исчезает объем.

График состоит из двух элементов: баров индекса BTC_Reference, который отображает усредненные данные по биржам Huobi, Coinbase, Bitstamp и Bitfinex, и красно-желтых линий, которые показывают пиковые объемы в стаканах этих бирж на текущий момент.

Индекс BTC_Reference, лежащий в основе этого и последующих графиков, состоит из цен BTC с четырех бирж и усредняется по сложной адаптивной формуле, которая помогает отразить действительную цену актива. Линии показывают суммарный объем ордеров в стаканах четырех бирж по определенной цене. Чем краснее линия, тем больший объем находится на этом уровне. Чем больше объем, тем меньше вероятность, что его пробьют — поэтому взглянув на график, можно легко увидеть, между какими уровнями будет ходить цена.

График особенно полезен скальперам и интрадей-трейдерам, он позволит вовремя открыть или закрыть позицию и избежать ложных сигналов.

Market profile & Point of Control

Market profile представляет собой горизонтальные гистограммы, показывающие распределение объемов по цене внутри выбранного таймфрейма. Чем больший объем сделок (или количество, в зависимости от настройки) прошел по определенной цене, тем длиннее будет столбик на гистограмме, соответствующей этой цене. Самый длинный столбик соответствует Point of Control — точке, по которой в выбранном таймфрейме проходил наибольший объем или наибольшее количество сделок. Взглянув на историю этого графика можно наглядно определить природу некоторых разворотных паттернов движения цены и найти оптимальную точку для входа в позицию. В частности, большой проторгованный объем может соответствовать уровню поддержки или сопротивления.

Если обратить внимание на высоту гистограммы, то можно сразу оценить текущую волатильность рынка и очертить торговый диапазон, в котором цена с большой вероятностью проведёт весомую часть времени. Узкий диапазон гистограммы говорит о том, что на рынке флэт, а значит придется запастись терпением, прежде чем удастся поймать хорошее движение.

Также стоит обращать внимание на возникновение новых Point of Control, которые могут стать триггером сильного движения цены.

Volume Bubbles

Этот чарт позволяет взглянуть на объемы под другим углом. В нем упор сделан именно на всплески объема и структуру этих всплесков. Каждый раз, когда на рынке единовременно проходит объем гораздо выше среднестатистического, на графике появляется круговая диаграмма с распределением buy и sell объемов в диапазоне всплеска. Volume bubbles помогут лучше понять причину движения актива и спрогнозировать кратковременные инерционные изменения цены.

Часто volume bubbles возникают в местах графика, где существует уровень поддержки или сопротивления, подкрепленный большим объемом. В таких круговых диаграммах видно, насколько сильно продавцы или покупатели стараются пробить этот уровень. Если большая часть диаграммы заполнена красным цветом, то быки атакуют уровень более напористо, чем медведи. Если же в диаграмме больше зеленого, то более сильное давление оказывают быки.

Таким образом, если диаграмма образовалась, а ценовой уровень не пройден, вы можете оценить, справится ли этот уровень со следующим натиском цены, просто взглянув на распределение sell и buy сделок. При этом нужно учитывать показатели других графиков (например, Volume Heatmap), потому что ситуация на рынке меняется с каждой минутой и любой ценовой уровень может неожиданно наполниться новым объемом.

News stream

Новости иногда могут стать причиной сильного движения на рынке, поэтому важно всегда быть в курсе событий. Новостная лента устроена таким образом, что пользователь сразу видит наиболее важные темы, которые могут с большой вероятностью повлиять на движение цены. Каждая новость маркируется по важности и криптовалюте, к которой она относится, что позволяет всегда оставаться в контексте событий.

Long/Short Ratio

График показывает разницу между суммарным количеством заявок на покупку и продажу в стаканах бирж. С помощью этого графика можно увидеть динамику изменения разницы между спросом и предложением и определить ключевые точки перелома тенденции.

Этот график используется как дополнительный фильтр при принятии решения. Например, его можно использовать при фильтрации трендовых сделок, которые стоит исключать при сильном расхождении этого графика с графиком цены Bitcoin. Если цена идет вверх, а long/short ratio вниз, то, скорее всего сила быков угасает, и близится разворот.

Combined Orderbook

Суммарная книга заявок (стакан) всех бирж представлена в виде area-графика. На нем изображен совокупный объем заявок в стаканах по каждой цене в диапазоне шириной 10%. Этот график напоминает прибор пространственного положения самолета в кабине пилота как по смыслу, так и внешне. Он показывает, в какую сторону накренен объем в стакане, и позволяет определить, на какой стороне цена встретит наибольшее сопротивление.

График поможет пользователю определить общую тенденцию движения и понять, в каком направлении совершать сделки не стоит. Если вы видите сильный перевес спроса над предложением, то стоит воздержаться от открытия short позиций.

Bid/ask sum

Совокупный объем bid и ask — это отдельные линейные графики, показывающие динамику изменения объема заявок в стаканах. Нюанс этого графика заключается в том, что для расчетов используется только определенный диапазон — 0.5% в каждую сторону от текущей рыночной цены. Этот подход позволяет уловить краткосрочные тренды и быстрее среагировать на изменение рыночных тенденций.

Особое внимание стоит обращать на точки пересечения красного и зеленого графика и разницу между ними, которая дает понять, на какой стороне, бычьей или медвежьей, сконцентрирован краткосрочный объем стакана. Если красная линия пересекает зеленую снизу вверх, значит медведи берут верх над быками — и наоборот, пересечение зеленой линией красной снизу вверх свидетельствует о нарастающем напоре быков.

Volume heatmap

Цвет фона графика визуализирует распределение объема по уровням цен за последние 2 часа. Яркие области показывают цены, объем торгов по которым, превысил средний объем на величину дисперсии. Менее яркие области соответствуют ценам, объем торгов по которым был около среднего.

Если фон есть только с одной стороны от графика цены, цена, вероятно, пойдет по пути меньшего сопротивления — в сторону неокрашенного фона. При трендовом движении фон графика помогает прогнозировать возможные остановки цены, которые могут дать хорошую возможность для входа в позицию. Ярким цветом выделяются сильные уровни поддержки и сопротивления, у которых, цена, вероятно, остановится перед тем как продолжить свое движение или совершить разворот.

Smart Tape

Лента сделок долгое время была самым популярным инструментом анализа поведения актива. Великий инвестор прошлого века Джесси Ливермор еще будучи подростком анализировал печатную ленту и прогнозировал изменения на рынке не хуже современных нейросетей. Smart tape сочетает стандартную информацию о бидах, асках, времени совершения сделки, цене и объеме с продвинутыми индикаторами, интегрированными прямо в таблицу.

Индикатор скорости рынка показывает, насколько активны стаканы криптобирж. Джесси Ливермор отслеживал именно поведение цены в ленте, то есть объем и скорость движения цены. Из-за успешности такого подхода, трейдеры начали узнавать и отказывать в приеме ставок (брокеры в то время принимали ставки на повышение и понижение цены, они же выступали в качестве контрагента в каждой сделке), потому что понимали, что придется отдать Ливермору все, что есть в кассе. Индикатор упрощает определение скорости движения актива, представляя ее в виде шкалы от 1 до 10.

Дополнительно лента уменьшает шум благодаря агрегации небольших сделок. Например, если в стакане стоял Iceberg или просто большой ордер, от которого в течение короткого времени “откусывали” небольшие части, суммарный объем будет показан как одна сделка.

Усовершенствованный классический инструмент анализа рынка поможет с первого взгляда поймать моменты перед резким движением рынка. У каждого актива своя специфика поведения цены, поэтому использование этого индикатора предполагает самостоятельное нахождение паттернов и исследование объемов для определения оптимальной стратегии.

Этот инструмент можно использовать вместо графиков и попробовать торговать как культовые трейдеры ушедшей эпохи. Умение пользоваться лентой сделок — редкий навык, но вместе с тем очень полезный, так как помогает лучше понимать движение цены и четко улавливать моменты перед ценовыми импульсами.  

____________________

Идея создать уникальный и полезный набор инструментов, который бы позволил трейдерам наблюдать за изменениями на рынке в целом, легла в основу Xena Market Barometer. Все графики позволяют увидеть то, чего не покажет стандартный биржевой набор индикаторов, а оригинальная визуализация и эргономичное расположение элементов помогают быстрее сориентироваться и принять верное решение.

Рекомендации по работе с графиками составлены на основе данных Международной федерации тех.анализа IFTA.